Řízení rizik v obchodování s krypto: jednoduchá pravidla, která je třeba dodržovat

Riziko se vztahuje k pravděpodobnosti, že se ve vašich aktivitách stane negativní událost; událost, která je v rozporu s vaším zamýšleným výsledkem. Riziko je nedílnou součástí obchodu s kryptoměnami. Je to šance na nežádoucí výsledek obchodu, který se promítá do ztrát. Například 50% riziko na krátké pozici jednoduše znamená, že existuje 50% pravděpodobnost, že cena bitcoinu poroste, což povede ke ztrátě z vaší strany.

Dnes vás provedeme jednoduchými pravidly, která je třeba dodržovat při řízení rizika v obchodování s kryptoměnami.

Druhy rizika

Svět obchodování s kryptoměnami je vystaven čtyřem hlavním typům finančních rizik:

  • Úvěrové riziko

Toto riziko ovlivňuje krypto projekty. Jde o pravděpodobnost, že strany, které stojí za kryptoprojektem, neplní své řádné povinnosti. Úvěrové riziko se většinou připisuje krádežím a podvodům na kryptotrhu. Dobrým příkladem je hacknutí Binance v roce 2018, které vedlo ke ztrátě více než 40 milionů USD.

  • Právní riziko

Právní riziko se vztahuje k pravděpodobnosti výskytu negativní události s ohledem na regulační pravidla. Například zákaz obchodování s kryptoměnou v konkrétní zemi. Praktickým příkladem právního rizika je situace, kdy státy Texas a Severní Karolína vydaly a zastavit a zastavit příkaz k Bitconnect výměna kryptoměn kvůli podezření z podvodu.

  • Riziko likvidity

Riziko likvidity v souvislosti s kryptoobchodem se týká šance obchodníka, který není schopen nebo neschopný převést celou svou pozici na nekryté měny (USD, YEN, GBP), které může použít při každodenních výdajích.

  • Tržní riziko

Tržní riziko se týká šance, že ceny mincí se budou pohybovat nahoru nebo dolů v rozporu s vaším přáním v otevřené pozici.

  • Operační risk

Operační riziko je šance, že obchodník není schopen obchodovat, ukládat nebo dokonce vybírat peníze ve svých krypto peněženkách.

Hlavní strategie řízení rizik

Pravidlo pro obchodování s kryptoměnami zní: „Neriskujte více, než si můžete dovolit prohrát.“ Vzhledem k závažnosti rizika při obchodování s kryptoměnami obchodníkům obecně doporučujeme, aby nevyužívali více než 10% svého rozpočtu nebo měsíčních výnosů. Obchodování s vypůjčenými penězi se také nedoporučuje, protože je staví do pozice úvěrového rizika.

Strategie řízení rizik lze obecně rozdělit do tří kategorií: poměr rizika / odměny, velikost pozice a zastavení ztráty & mít zisky.

1. Dimenzování polohy

Velikost pozice určuje, kolik mincí nebo žetonů kryptoměny je obchodník ochoten koupit. Pravděpodobnost dosažení velkých zisků v obchodování s kryptoměny láká obchodníky k investování 30%, 50% nebo dokonce 100% jejich obchodního kapitálu. Jedná se však o rušivý krok, který vás vystavuje vážným finančním rizikům. Zlaté pravidlo zní: nikdy nedávejte všechna vejce do jednoho košíku. Tady jsou tři způsoby, jak dosáhnout velikosti pozice.

Zadejte částku vs částku rizika

Tento přístup zohledňuje dvě různé částky. První zahrnuje peníze, které jste ochotni investovat do každé jednotlivé transakce. Obchodníkům doporučujeme, aby se na tuto částku dívali jako na velikost každé nové objednávky, kterou vezmou, bez ohledu na její typ. Druhý zahrnuje rizikové peníze, tj. Peníze, které ztratíte v případě, že obchodování selže.

Takto zadáte zadanou částku:

A = ((velikost zásobníku * riziko za obchod) / (vstupní cena – stop ztráta)) * vstupní cena

Řekněme, že si přejeme koupit BTC za USDT s cílem 13 000 $. Naše parametry by byly:

  • Velikost zásobníku: 5 000 $
  • Riziko na obchod: 2%
  • Vstupní cena: 11 500 $
  • Stop Loss: 10 500 $

Naše zadaná částka by byla:

A = ((5 000 * 0,02) / (11 500 – 10 500)) * 11 500 = 1150

Ideální částka k investování do této dohody je 1150 $ nebo 23%. Kvůli naší Stop Loss však riskujeme pouze 2%, protože zastaví obchod, jakmile dosáhne stanovené úrovně.

Rizikové obchodování s kryptoměnou

Starší „žraloci“ a „piraně“

Tento koncept dimenzování pozic souvisí s diverzifikací vašich investic. Dr. Alexander Elder, kterému se tento koncept připisuje, navrhuje dvě pravidla:

  • Omezení každé pozice na 2% riziko. Starší porovnává riziko s kousnutím žraloka. Někdy byste chtěli riskovat obrovské množství, ale riziko by bylo obrovské a katastrofické jako kousnutí žraloka.
  •  Omezení obchodních relací na 6% za relaci. V sérii porážek můžete nakonec utratit všechno, co vlastníte, kousek po kousku. Elder toto riziko srovnává s útokem piraně, který své oběti kousne, dokud ji všechno nespotřebuje.

Výsledkem přístupu Elder’s sharks and piranhas je ne více než tři otevřené pozice na každé 2% nebo šest na 1%. Omezení výsledků v reverzním složení; ztráty se zmenšují s každou další ztrátou, kterou uděláte.

Kritérium Kelly

Kritériem Kellyho je vzorec vyvinutý Johnem Larrym Kellym v roce 1956. Jedná se o přístup k určování velikosti pozice, který definuje procento sázeného kapitálu. Vyhovuje dlouhodobému obchodování.

A = (Poměr úspěchu% / ztráta při Stop Loss) – ((1 -% úspěchu) / Poměr zisku při Take Profit)

Pomocí předchozího příkladu by funkce byly:

  • Velikost akcií: 5 000 $
  • Investovaná částka: 1150 $
  • Úspěch%: 60%
  • Vstupní cena: 11 500 $
  • Stop Loss: 10 500 $
  • Poměr ztráty: 1.10
  • Získejte zisky: 13 000 $

Náš výsledek by byl:

A = (0,6 / 1,10) – ((1 – 0,06) / 1,13) = 0,19

To znamená, že byste neměli riskovat více než 19% celého kapitálu ve výši 5 000 USD, abyste dosáhli nejlepšího možného výsledku v řadě obchodů.

2. Poměr rizika / odměny

Poměr rizika / odměny porovnává skutečnou úroveň rizika s potenciálními výnosy. V obchodování je čím rizikovější pozice, tím ziskovější může být. Porozumění poměru rizika a odměny vám umožní vědět, kdy vstoupit do obchodu a kdy je nerentabilní. Poměr rizika a odměny se počítá takto:

R = (cílová cena – vstupní cena) / (vstupní cena – stop ztráta)

Z předchozího obrázku:

  • Vstupní cena: 11 500 $
  • Stop Loss: 10 500 $
  • Cílová cena: 13 000 USD

Náš poměr by byl:

R = (13 000 – 11 500) / (11 500 – 10 500) = 1,5 nebo 1: 1,5

Poměr 1: 1,5 je dobrý. Obchodníkům doporučujeme, aby neobchodovali s poměrem nižším než 1: 1.

3. Stop Loss + Take Profit

Stop Loss označuje spustitelný příkaz, který uzavře otevřenou pozici, když cena klesne na konkrétní bariéru. Take Profit je na druhou stranu spustitelný příkaz, který likviduje otevřené příkazy, když ceny vzrostou na určitou úroveň. Oba jsou dobrým přístupem k řízení rizik. Stop Losses vám ušetří obchodování s nerentabilními obchody, zatímco Take Profits vám umožní dostat se z obchodu, než se trh může obrátit proti vám.

Můžete využít Trailing Stop Losses a Take Profits, které automaticky sledují změny kurzu. Taková funkce však není k dispozici na většině kryptoburz. Naštěstí s krypto terminály jako Superřádek, můžete nastavit své Trailing Stop Losses a Take Profits přímo z terminálu.

Vítězné strategie

Přijměte selhání

Riziko je nedílnou součástí obchodování. Kromě toho to nemůžeme eliminovat, ale pouze to spravovat. Měli byste proto přijmout své ztráty a spoléhat se na rozhodování založené na plánu, abyste mohli realizovat zisky v budoucích obchodech.

Zvažte poplatky

Noví obchodníci často neznají poplatky spojené s obchodováním. Patří sem poplatky za výběr, poplatky za pákový efekt atd. Měli byste je vzít v úvahu při řízení rizik.

Zaměřte se na míru výhry

Rizika budou vždy existovat, aby vás odradila od obchodování. Zaměření na počet vítězství, které vyhrajete, však pomáhá rozvíjet pozitivní přístup k obchodování.

Měření čerpání

Jedná se o celkové snížení vašich počátečních prostředků po sérii ztrát. Například pokud jste ztratili 1 000 $ z 5 000 $, vaše čerpání opatření je 10%. Čím vyšší částka, tím více musíte do obchodu vložit, aby se vzpamatovala. Jak doporučil Dr. Elder, držte se 6% rizikového limitu.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me